Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Chuyện về Người và Máy, và một Con Đường… (Phần 1)

Chuyện thứ nhất:

Cách đây hơn 20 năm, chính xác là ngày 10 tháng 2 năm 1996, Deep Blue của IBM là máy tính đầu tiên thi đấu Cờ Vua (Chess) với nhà vô địch thế giới Kasparov. Sau 6 ván đấu, Kasparov đã thắng 4-2 chung cuộc.

IBM lập tức trở về nâng cấp Deep Blue, và tái đấu với Kasparov một năm sau đó, vào tháng 5 năm 1997. Lần này, sau 6 ván đấu, Deep Blue đã thắng Kasparov 3.5-2.5 (thắng được 1 điểm, hoà được 0.5 điểm).

Máy Deep Blue lúc đó bao gổm 30 CPUs chạy đồng thời, với mỗi CPU vận hành với tốc độ chỉ 120 MHz. Deep Blue lúc đó chỉ hoạt động hoàn toàn dựa trên những thuật toán đã viết sẵn, với một bộ nhớ lớn có thể lưu lại những nước đi và thế đánh hay của nhiều kỳ thủ trước đây. Nó có thể không thông minh hơn Kasparov nhưng tính toán nhanh hơn rất nhiều, nó có thể tính gần 200 triệu nước đi trong một giây. Điều đặc biệt là Deep Blue chơi cờ không bao giờ biết mệt, chừng nào còn có điện thì nó còn chạy. Còn Kasparov dẫu sao cũng chỉ là một con người, có thể thông minh hơn Deep Blue lúc đó, nhưng không thể nhanh bằng, càng thi đấu lâu càng mệt, dễ dẫn đến những sai lầm. Và sự thật là Kasparov đã mắc sai lầm trong khi ra quân ở ván thứ 6 và rơi vào thế thua.

Giả sử Kasparov không thua vào năm 1997 thì tới những năm 1998 hay 2000 sẽ phải thua thôi. Con người càng ngày già, càng chậm chạp, càng mau quên; trong khi máy tính thì càng ngày càng nhanh, bộ nhớ càng lớn, thuật toán càng hiện đại. Người đánh cờ thua máy là điều tất yếu, chỉ sớm hay muộn mà thôi!

Cũng IBM, cuối năm 2016, cho ra siêu máy tính Sequoia, hiện chỉ đứng thứ 4 thế giới trong danh sách xếp hạng Top 500. Sequoia bao gồm 1 triệu 500 ngàn CPU cores, mỗi CPU core chạy với tốc độ 1.6 GHz, cho phép tổng cộng hơn 20 triệu tỷ phép tính trên một giậy. Với tốc độ đó, có thêm một triệu người như Kasparov cũng chào thua…

Chuyện thứ hai:

Cờ Vây (Go) chỉ thịnh hành ở một vài nước Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc. Bởi vì rất ít người chơi cờ Vây so với chơi Cờ Vua, nên cũng có ít người hiểu tường tận để lập trình cho máy để chơi cờ Vây như cờ Vua. Thế mà…

Vào tháng 3 năm ngoái (2016), chương trình chơi cờ Vây AlphaGo được phát triển bởi DeepMind, một công ty về trí tuệ nhân tạo ở Anh và được mua bởi Google vào năm 2014, đã thắng nhà vô địch vờ Vây thế giới Lee Sedol với tỷ số chênh lệch 4-1 sau 5 ván đấu.

Điều đáng lưu ý ở đây là AlphaGo thắng không phải chỉ vì nó nhanh hơn và có bộ nhớ lớn hơn Lee Sedol. Máy đã nhanh hơn người cả tỷ lần rồi, nếu có nhanh hơn nữa thì cũng không ý nghĩa mấy. Vấn đề là máy đã không chỉ làm rập khuông theo những gì con người lập trình cho nó nữa rồi; nó đã trở nên thông minh, thông minh hơn rất nhiều lần. Máy không chỉ còn biết làm theo những gì được lưu trong bộ nhớ của nó, mà nó đã biết học để tự giải quyết vấn đề theo cách tối ưu nhất có thể. Không những vậy, máy còn học ngay những cái đang diễn ra để có thể giải quyết những gì sẽ diễn ra trong tương lai, chứ không phải chỉ biết làm những gì gói gọn trong quá khứ mà người đã dạy nó. Điều thú vị (hay đáng ngại, I don’t know), máy có thể học để tránh được những sai lầm của chính nó trong quá khứ. Về khía cạnh này, máy đã trở thành siêu người rồi!

Sự thông minh và siêu nhanh của máy đã được khai thác để đem lại nhiều tiện ích tuyệt vời cho con người. Chỉ hơn hai mươi năm trước thôi, chiếc điện thoại còn to hơn chiếc giày, đâu có ai nghĩ rằng mình có thể gọi điện, nhắn tin, nghe nhạc, chụp hình, quay phim, và rất nhiều thứ hay ho khác, tất cả chỉ trên một chiếc đồng hồ đeo tay. Chỉ mới vài năm trước thôi, có ai nghĩ rằng khi mình vô một chiếc xe, nằm ngửa ra ngủ, không cần cầm lái, cũng không có người khác lái, mà nó tự đưa mình về nhà một cách an toàn. Thế đó, với tốc độ phát triển vũ bão của khoa học và công nghệ, chúng ta sẽ được thấy những điều cứ nghĩ chỉ có trong trí tưởng tượng dần dần trở nên sự thật.

Nhưng máy cũng có thể được sử dụng để khai thác những điểm yếu của chính chúng ta …

Chuyện thứ ba:

Vài mươi năm trước, muốn mua hay bán một stock, người ta phải đi đến hay gọi điện thoại đến một broker office để đặt orders. Rất bất tiện và tiền lệ phí giao dịch cũng cao. Sau đó, internet ra đời, mọi người có thể place orders mua bán stocks một cách dễ dàng qua máy tính, hay thậm chí như bây giờ là qua một cái smart phone. Đối với số đông chúng ta, như thế là quá đủ, quá tiện lợi rồi; nhưng với một số người, họ còn muốn máy tính làm nhiều hơn thế…

Vào năm 2011, CBS đã làm một phóng sự “Wall Street: The Speed Traders” nói về việc mua bán stocks nhanh (high-frequency trading) trong thời gian rất ngắn. Phóng sự dài gần 15 phút này mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin đáng quan tâm:

  • Hơn 70% lượng giao dịch ở Wall Street là bởi những high-frequency “traders” từ những stock trading firms lớn.
  • Những high-frequency “traders” này đều là máy tính. Xin nhấn mạnh, tất cả các giao dịch nhanh (high-frequency trading) trong ngày từ những trading firms này là 100% từ máy tính. Máy tính được lập trình để tự tính toán, tự ra quyết định mua bán, con người không có dính dáng vô. Ở trong những trading firms này, nhân viên chỉ ngồi quan sát máy tính hiển thị những giao dịch mua bán trên màn hình; và can thiệp chỉ khi có vấn đề phát sinh.
  • Khi được phỏng vấn, manager của một trading firm thẳng thắn: nhân viên trong công ty anh ta không dính dán gì đến các giao dịch stocks vì con người là quá chậm (human is way too slow) để mua bán và nắm bắt các cơ hội mà chúng chỉ tồn tại trong một tích tắc (only exist in the fraction of a second).
  • Cũng trading firm’s manager này khi được hỏi tại sao cần máy tính mua một stock rồi bán ra chỉ trong vòng vài phút, anh ta nói: mục đích cũng giống như tất cả các kiểu đầu tư khác – Make Money. Buy Low, Sell High! Một manager khác thì xác nhận: mặc dù mỗi lần mua bán stock ngắn như vậy có thể không đem lại tiền lời lớn, nhưng trong vòng một năm, tiền lời có thể lên đến hàng triệu nếu không muốn nói là hàng tỷ dollars!!!
  • Điểm đặc biệt của máy tính là nó không cần biết công ty nó đang mua bán stock đó có sản phẩm gì, doanh thu thế nào, ai là CEO. Máy tính không quan tâm một tí gì đến fundamental factors của những công ty. Nó cũng không cần biết cái công ty đó sẽ còn hoạt động trong một năm tới, hay tháng tới, hay thậm chí vào ngày mai hay không. Cái duy nhất nó quan tâm là giá đang giao động từng giây của những stocks, và make quyết định mua bán dựa trên thông tin đó mà thôi.
  • Những big trading firms, hedge funds đang đầu tư rất nhiều tiền vào các siêu máy tính (supercomputers) và các trung tâm dữ liệu (data centers). Mục đính duy nhất của các siêu máy tính này là tự động mua bán stocks rất nhanh trong ngày (high-frequency day trading). Những máy tính này có thể place hoặc cancel hàng ngàn orders trong một giây; trung bình số lượng mua bán của mỗi siêu máy tính có thể lên đến vài chục triệu shares một ngày.
  • Việc mua bán stocks nhanh trong ngày này đang gây lo ngại cho những người có thẩm quyền (regulators and law makers). Những người này lo ngại rằng nếu máy tính có lỗi, nó có thể gây ra nhiều vấn đề không mong muốn làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Nhưng hiện tại họ chưa biết cách để theo dõi và giám sát hết những hoạt đông mua bán siêu nhanh của những máy tính này. Lý do đơn giản là công nghệ máy tính đang phát triển quá nhanh, luật lệ không thể theo kịp (again, con người là quá chậm so với máy!). Biện pháp duy nhất họ có thể làm lúc này là cho kích hoạt Circuit Breaker which sẽ cho dừng giao dịch tạm thời một stock trên thị trường nếu giá của nó thay đổi quá nhanh trong thời gian ngắn (ví dụ như lớn hơn 10% trong vòng 5 phút).

Ngày xưa, khi mình mới chân ướt chân ráo bước chân vào thị trường, tuổi trẻ với máu liều, công lực còn yếu nhưng cũng vác kiếm cùn đi đánh day trading. Thắng vài trận nho nhỏ, nhưng thua bầm dập thì nhiều. Nhiều lúc tự hỏi có phải thị trường toàn siêu nhân hay sao mà nó cứ đoán trước được các ý định của mình và luôn đi trước mình một bước. Nhưng sau khi coi cái phóng sự đó, mình đã tỉnh ngộ. Day trading là không phải chỉ có giao dịch stocks giữa người với người, mà là giữa chỉ một số ít người và còn lại toàn là máy, siêu máy!

Cái phóng sự của CBS đã hơn 5 năm trước rồi; bây giờ thì tỷ lệ giao dịch stocks nhanh hàng ngày bởi máy tính chắc phải hơn 80%-90%. Bên cạnh đó, máy tính bây giờ không chỉ nhanh mà còn thông minh hơn rất nhiều cùng với những phát minh đột phá liên tục về trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence) mà ở đó máy có thể được training và learning như người (machine learning). Mình không biết các bạn thì sao, chứ bản thân mình thì chỉ thích tận dụng sự thông minh và nhanh của máy, chứ không bao giờ muốn đối đầu với nó.

Kasparov hay Lee Sedol đều là những nhà vô địch thế giới trong lãnh vực của họ mà còn thua máy thì làm sao mình thắng nổi!? Máy có thể dò biết được dòng tiền giao dịch vào ra một stock trong thời gian thực, phân tích thông tin trong tích tắc, tính toán hàng triệu tỷ phép tính trong một giây. Còn mình thì thường biết thông tin trễ hơn nhiều; ngồi phân tích một bản tin, nhanh thì mất nữa tiếng, chậm thì phải mất vài giờ mới hiểu được. Mà dù có hiểu được thông tin nhanh như máy thì một cái click chuột để place orders mua bán cũng đã chậm hơn vài nhịp so với máy tính rồi!

Nếu bạn vẫn có ý định day trading thì mình chỉ biết nói ngắn gọn: Good Luck!

 

About Trần Anh Andrew

Trần Anh Andrew bắt đầu cộng tác viết bài trên blog Rủng Rỉnh với anh Phương từ năm 2017. Ngoài việc chuyên môn là một chuyên gia thiết kế vi mạch, sở thích của Anh là đọc sách, phân tích và đầu tư stocks; đặc biệt là từ những công ty công nghệ. Anh tin là nếu sống và làm việc ở Silicon Valley mà không đầu tư vào stocks là bỏ qua một cơ hội tuyệt vời để kiếm thêm tiền, thậm chí làm giàu; tất nhiên phải đầu tư đúng cách. Anh đã lấy bằng tiến sĩ (PhD) chuyên ngành ngành điện tử (Electrical Engineering) từ trường Đại Học California ở Davis (UC Davis) vào năm 2012.

5 Replies

  1. Anna Tran

    Cam on Anh Andrew rat nhieu da chia se kien thuc ,bai viet rat hay, doc xong lai sang mat nua roi, anh nho sieng bai post len Rung Rinh nua nha.

    1. Trần Anh Andrew

      Cảm ơn Anna đã đọc và thích bài viết này. Hẹn gặp lại Anna trong các bài viết tiếp theo.

  2. Kevin

    Rất hay cám ơn anh đã bỏ thời gian và chia sẽ. Lúc truớc em hay chơi stradle trước khi ra earning những công ty volatile như pcln, googl, regn, amzn, cmg, etc mới đầu còn thắng nhưng hình như riết computer biết được cách mình chơi nên bây giờ mỗi lần chơi thua nhiều hơn thắng. Anh Andrew có thể chia sẽ thêm phần 2 làm sao để computer giúp mình và mình kg nên đấu lại với nó

    1. Trần Anh Andrew

      Hi Kevin, để tránh đối đầu với máy thì nên tránh mua và bán trong short term. Thời gian giữa mua và bán càng lâu càng tồt. Kinh nghiệm của mình khi chơi Straddle hay Strangle là mua ít nhất một tháng trước earnings và bán ra một ngày trước earning. Việc bán trước earnings có thể sẽ khộng lời nhiều như đợi sau earnings (nếu earnings shows a big surprise), nhưng cũng ít rủi ro hơn.

      Cả options và stocks cũng vậy (ngoại trừ những long-term stocks), mình ít khi nào hold qua earnings. Lời có thể ít hơn nhưng sẽ đỡ đau tim hơn. Nhưng về lâu dài, sẽ tốt hơn nhiều. Bottom line là, luôn luôn nhớ luật Trade-off và phải có discipline.

      Sẵn dịp, quảng cáo cho lớp Options của anh Phương một tí :-). Nếu bạn chưa học qua lớp Options thì nên đăng ký học, anh Phương có rất nhiều tuyệt chiêu để truyền đạt. Còn nếu bạn đã học rồi mà muốn ôn lại, bạn có thể trở lại học miễn phí.

      1. Kevin Tran

        Cám ơn anh Adrew

Mời bạn để lại comment